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美股期权估值与 Greeks 计算器 V1

输入一组美股 Call / Put 参数，估算理论价格、隐含波动率、Greeks 和到期情景。V1 只做模拟计算，不连接账户、不自动下单。

个股和 ETF 期权默认按 American-style 二叉树模型计算；European-style 使用 Black-Scholes。结果为理论估值，不能替代实际买卖盘价格。

期权参数

标的 Symbol

标的现价

行权价

期权类型

期权风格

到期日

隐含波动率 IV (%)留空时可通过市场权利金反推

市场权利金 ($)

无风险利率 (%)

股息率 (%)

合约数量

合约乘数

默认参数仅用于演示。

理论价格 / 每股—

理论价格 / 每张—

隐含波动率—

盈亏平衡点—

Delta—

Gamma—

Theta / 日—

Vega / 1% IV—

Rho / 1% 利率—

内在价值—

时间价值—

持仓理论价值—

标的价格变化	标的价格	到期每股价值	每张盈亏	持仓盈亏